FX売買シグナルのチェックポイント
売買シグナルを選ぶときにチェックするデータは何だと思いますか？
おそらく、すぐに頭に浮かんだのは「収益」「勝率」だと思います。もちろん、利益をあげるために必要なデータですから間違いではありませんが、これだけでは不十分です。必ずチェックしなければいけないデータは「収益」「勝率」、そして「最大ドローダウン」の3つです。
チェックすべき3つのデータ
- 収益（収益率）
- 期間中にどれだけ利益が出たのかということなので、売買シグナルを使う上で1番重要なデータです。当然ですが、マイナスのものは損失が出ているので使わないようにしましょう。
- 勝率
- 期間中のトレードの勝率は他の2つに比べるとあまり重要ではありません。勝率が90%を超えていたとしても収益がマイナスだと使えない売買シグナルと言えますし、逆に勝率が20%-30%でも収益がプラスであれば使えるます。
- 最大ドローダウン
- 売買シグナルを運用していた期間損益の最大の下落です。最大ドローダウンの数字が小さいほうが安定していると言えます。最大ドローダウンが大きすぎる売買シグナルは避けたほうが良いでしょう。
データを読み取る前に気をつけること
まず、これらのデータを読み取る前に気をつけなければいけないことがあります。
それは、バックデータ（過去の成績）が十分な量あるのかどうか。
例えば、以下のような売買シグナルのバックデータがあったとします。
【バックデータの期間】1年
取引回数 5回
勝率 100%
収益 +50%
最大ドローダウン 1%
「勝率、収益はバツグンに良いし、最大ドローダウンも小さいし……
良い売買シグナルなんじゃないの？」
そう思われるかもしれません。ただ、悪い売買シグナルとは言えませんが、使えるかどうかはこれらのデータからはわかりません。ここから、5連敗して最初の資金に戻った場合のデータはこんなかんじになります。
取引回数 10回
勝率 50%
収益 ±0%
最大ドローダウン 50%
つまり、データが少なすぎると、データの信頼性が低くなってしまうのです。売買シグナルは、過去のデータ通りになることを期待して使うのですから、当然データの信頼度は高くなければいけません。そう考えると、少なくとも100回以上の取引結果によるデータであることが望ましいです。
もし、バックデータの取引回数が数十回だけど、成績がかなり良い売買シグナルを使いたいと思うのであれば、上のようなことが起こる可能性を頭に入れて使ってください。
データから実用的な売買シグナルを見つけるには
十分なデータがあることを確認したら、次はその内容です。実用的な売買シグナルというのは、どういったものなのでしょうか？
それは、「収益」「勝率」「最大ドローダウン」の3つのバランスが良いものです。
収益が良くても、勝率が悪ければ心理的に運用を続けるのは難しいでしょうし、最大ドローダウンが大きければ、運用の途中でロスカットになってしまうかもしれません。
優先順位は、「収益が高い」>「最大ドローダウンが小さい」>「勝率が高い」です。
【2つの売買シグナルの損益グラフを比較】左→バランスが良い 右→バランスが悪い
バランスの良い売買シグナルの損益グラフは、なだらかな右肩上がりのグラフになります。逆に、収益は高いのに、最大ドローダウンが大きすぎるグラフは上下の波が大きいグラフになります。
セントラル短資の『FXライブ!』で探してみる
実際にセントラル短資の『FXライブ!』を使って、使えそうな売買シグナルを探してみましょう。
まず、『FXライブ!』のトップ画面から、「テクニカル分析」→「テクニカル指標ランキング」画面へ移動します。そして、比較項目で「期間損益」を、必要に応じて通貨ペアや期間で絞り込みます。ここでは、個人的な好みで「時間足」に絞り込んであります。
そうすると、期間損益の大きな順番に表示されます。
1位に表示されているカナダ円のRSIは取引回数が若干少ないのが気になります。ここでは取引回数も多く、なだらかな右肩上がりのグラフになっている3位のカナダ円の移動平均線を、さらに見ていくとします。
セントラル短資の『FXライブ!』でさらに詳しいデータを見るためには、1番右側のグラフをクリック。そうすると、トラックデータが表示されます。
（クリックすると、別画面で拡大画像が表示されます）
まず、先ほど書いた3つのポイントから見ていきます。収益（=期間損益）は、28.71円。最大ドローダウンは-6.31円。勝率が41.7%と少し低めですが、ほぼ2回に1回は勝てると考えるとまずまず。1取引あたりの最大益が4.84円、最大損が1.58円と、利益と損失のバランスも悪くありません。
この売買シグナルを実際に使う場合。1万通貨で取引をするのであれば、少なくとも最大ドローダウン分の63,100円は余剰金として必要だと考えなければいけません。
最大ドローダウンがもっと大きな売買シグナルを使う場合は、さらに余剰金額が必要になるので、少額で取引している方は、最大ドローダウンをより重視したほうが良いでしょう。
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